PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie II


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie II

 

Koszt spotkania to 450 zł + 23% VAT za osobę. Spotkanie jest bezpłatne dla uczestników programu CREDIT CLUB PICM.

 

Tematyka i wykładowcy Agenda (pdf) Rejestracja on-line O CREDIT CLUB PICM
    lub pisząc na picm@picm.pl  

 

 

 

 

 

DATA:                                               25 stycznia 2018 (czwartek)

MIEJSCE:                                          hotel Lenart, ul. G. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka

 

AGENDA

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.30                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 2

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.10                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 3

14.10 – 14.30                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, dyskusja

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 15.40                                    Raport niewypłacalności firm, Euler Hermes

15.40 – 16.00                                    Raport niewypłacalności firm, Euler Hermes, dyskusja

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

→ pobierz szczegóły w pdf

 

 

Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Występowanie czynników ryzyka stanowi naturalną konsekwencję podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Zbyt liberalna polityka kredytowa prowadzi do udzielenia zbyt dużej ilości kredytów kupieckich – często wątpliwych – co zwiększa ryzyko braku spłaty w określonym terminie. Natomiast polityka zbyt rygorystyczna prowadzi do zmniejszenia wielkości sprzedaży związanej z udzieleniem zbyt małej ilości kredytów. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane minimalizacją ryzyka, które wiąże się z każdym udzielonym kredytem. Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami ryzyka kredytowego stosuje się różnego rodzaju metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz prawdopodobieństwa niewypłacalności (prawdopodobieństwa bankructwa) podmiotu.

Podstawowym narzędziem, które powinno być stosowane w ocenie ryzyka kredytowego jest model ryzyka kredytowego (prognozowania niewypłacalności). W ostatnich latach, wypracowanych zostało wiele modeli pozwalających na mierzenie ryzyka kredytowego. Ale jak to robić najlepiej? Z czego korzystać? Jakie są najnowsze trendy? Jaki zastosować model, jaką wdrożyć metodologię, aby rezultat analiz był najlepszy dla mojej firmy?

Wykład omówi metodologię budowy modeli oceny ryzyka kredytowego oraz nawiąże do gotowych modeli – w tym modeli dyskryminacyjnych. Na koniec omówione zostaną perspektywy rozwoju i wykorzystania modeli predykcji bankructwa.

 

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

W 2001 roku Artur Hołda poddał analizie próbę 40 przedsiębiorstw upadłych oraz 40 przedsiębiorstw, które charakteryzowała dobra sytuacja finansowa. Przedsiębiorstwa stanowiły homogeniczną grupę sklasyfikowaną w Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Dane pochodziły z lat 1993‒1996. Rezultatem badania była konstrukcja liniowej funkcji dyskryminacyjnej.

 

 

 

Raport niewypłacalności firm

Euler Hermes Polska

 

Euler Hermes

Euler Hermes jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej. Posiada w ofercie następujące produkty: ubezpieczenie należności, windykację wierzytelności i windykację sądową, gwarancje ubezpieczeniowe, ocenę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

Grupa Euler Hermes w Polsce oferuje rozwiązania dopasowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb firm prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Wyspecjalizowana spółka - Kancelaria Prawna - oferuje doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej.